股指期货惊现“乌龙指” 空头一秒钟损失1467万元

　　2月10日（周一），国内期市收盘涨跌不一，农产品(行情000061,诊股)领涨，豆一涨3.47%，豆二涨2.2%，菜粕、鸡蛋、豆粕涨近1%，白糖盘中上演过山车行情，冲高回落；棕榈油尾盘急挫，跌逾1%；能化品走势分化，原油跌超1%，橡胶、尿素飘红；有色金属方面，沪锌跌超1%，沪铅、沪铜跌近1%。

　　股指期货市场来看，三期指集体收涨，IC2002上涨0.94%，IF2002上涨0.28%，IH2002上涨0.04%。值得注意的是，今日上午，股指期货盘中疑现“乌龙指”，IC2006合约突然以涨停价成交上百手，拉出一根长长的上影线。如果按照上一秒成交价5147.4点测算，则空头一秒钟损失了约1467万元。

　　2月10日，A股三大股指集体收涨，截至收盘，沪指上涨0.51%、深成指涨1.10%、创业板涨逾1%，创业板指再创2016年12月以来的逾三年新高。板块情况来看，农业概念股迎来大爆发，大北农(行情002385,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)、万向德农(行情600371,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、登海种业等10只个股涨停。

　　IC2006疑现“乌龙指” 空头一秒损失1467万

　　通过查看IC2006分时成交明细发现，今日9点50分10秒，该合约以5147.4成交了1手；9点50分11秒，该合约以5639.6成交了149手，同时以5173.4成交了65手；9点50分12秒，以5246.6成交了9手。随后迅速回到正常价位5148.8点，成交3手。

　　假设正常交易的成交价为上一秒的5147.4点，则每手损失了（5639.6-5147.4）×200=98440元，149手损失约1467万元。

　　一位私募基金经理表示，目前IC2006合约属于第一个季月合约。2011年中金所暂停接受后两个季月合约上的市价指令申报，在限价交易时就有可能存在“手误”输错价格的可能性。同时，该私募人士还对记者表示，虽然季月合约市价指令用不了，但有时交易者会用软件上的涨跌停板价下单，作用与市价完全一样。这也可能是导致此次IC2006价格波动的原因。

　　徽商期货期指分析师蒋贤辉告诉记者，“市价委托在执行时可以用涨/跌停价委托代替”，有的交易软件或者自行开发的程序可能会这样设置，以便同一指令适用于不接受市价指令的品种或合约。他指出，IC2006出现乌龙指，可能就是空单止损条件单触发时以涨停价委托导致，根源在于合约流动性不足。“止损条件单设置时分为触发价和委托价，以触发价触发后以委托价委托，触发价可能是一些关键价位，而委托价如果采用涨跌停价，在止损条件单被触发时以涨跌停价集中报单再加上合约的流动性不足或者碰到某个时间段合约流动性不足时，就会出现瞬间涨/跌停价或者接近涨/跌停价的情况。”