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　　本文主要研究美国农业部（USDA）报告发布期间，豆粕期权的事件性套利机会，并利用历史数据进行事件影响时间窗口的分析，对期权组合策略进行历史回测。在数据回测中，笔者构建了期权Delta中性组合和期权Straddle（跨式期权）组合进行收益风险对比，对比发现，Delta中性组合的风险更小，夏普比率更高。

　　周五（1月3日），避险黄金一度大幅攀升近25美元，至1551.40美元/盎司高点，主要是因中东紧张局势加剧，此前一名伊朗高级军事官员在空袭中丧生。周五金价上涨逾1%。此前有报道称，美国在巴格达发动空袭，导致伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼（QassemSoleimani）死亡。

　　对许多分析师来说，2019年将载入史册，因为随着黄金ETF需求达到前所未有的水平，黄金终于成为投资者关注的焦点。

　　周五（1月3日），国际金价因地缘局势涨至四个月高点。分析师和基金经理表示，在下一个10年，各国央行会继续放松货币政策，而金矿的开采量将在勘探活动减少后下降，他们预计黄金价格将大幅上涨。

　　1月7日，特斯拉在上海临港(行情600848,诊股)工厂举办中国制造Model 3交付仪式暨中国制造Model Y项目启动仪式。特斯拉CEO埃隆・马斯克在发布会上透露，除了Model 3与Model Y，未来将在中国制造其他车型。

　　全球市场上周乌云密布，地缘政治因素持续扰动市场、欧美多国最新公布的制造业PMI数据仍位于收缩区间，投资者对短期市场波动持观望态度。

　　1月3日COMEX期金2月合约(GCG0)收破位上行大阳线，尾盘报收1555.2美元/盎司，日涨1.54%；COMEX期银3月合约(SIH0)收长上影线小阳线，尾盘报收18.095美元/盎司，日涨0.11%。国际衍生品智库分析师认为，周五(2020年1月3日)美元小幅上涨，12月美国制造业指数降至十年最低令美元承压；黄金刷新2019年9月4日以来高点至1556.6美元/盎司。操作上，目前COMEX金价高位震荡，下方支撑暂看1530美元/盎司，建议逢低做多，破位止损离场；同时，建议COMEX银主力合约逢低做多为主，下方支撑暂看17.850美元/盎司，破位止损离场。今日重点关注：中国12月财新服务业PMI，德国11月月实际零售销售月率及年率，英国12月Markit服务业PMI终值，欧元区1月Sentix投资者信心指数。

　　结论　　1月3日，美军无人机向伊拉克巴格达国际机场附近目标实施空袭，导致伊朗“圣城旅”部队指挥官卡西姆・苏莱曼尼身亡。空袭事件使中东紧张局势加剧，引发黄金与国际原油价格同时上涨。当日，Comex黄金2月合约暴涨1.77%，收于1555.2美元每盎司。

　　事情发生的太突然，美国驻伊拉克军事基地遭袭击，金融市场再次大震荡，原油、黄金期货暴涨，美国股指期货大跌。中金公司指出，近期中东局势引发全球关注，黄金和原油价格拉升，美股受风险偏好影响有所波动。事件对中国短期直接影响有限，后续密切关注事态进展，事态如若扩大化、长期化将影响原油供应、影响通胀预期等，但可能也会为中国继续专注自身发展赢得窗口安信证券认为，中东发生重要地缘政治事件，美伊冲突带来新的不确定性，油价上涨预期升温，短期对于化工及商品价格预期带来提振，未来不排除“猪油共振”带来的通胀压力。

　　1月7日，CBOT10年期美债期货主力合约ZNH0震荡下行，收报129.218，跌幅0.04%，成交量136.2万，较上一交易日减少19.9万，持仓量369.5万；截止1月8日9点，CBOT10年期美债期货主力合约ZNH0大幅上行，报130.109。国际衍生品智库分析师表示：昨日市场反应避险情绪减弱，全天十年期美债震荡下行。但8日凌晨伊朗袭击美军驻伊拉克空军基地，冲突升级，引发投资者对地缘政治不确定性担忧迅速上升，事件发生后，十年期美债急剧拉升。在伊朗袭击美军之前，市场或认为伊朗只是口头威胁，但行动之后，市场反应剧烈，或表明市场对地缘政治不确定性的担忧升级。从短期来看，预计十年期主力合约ZNH0大概率在区间129.500-130.100内偏强运行。今日关注美国12月ADP就业人数、欧元区12月经济及工业景气指数、欧元区12月消费者信心指数终值。

　　“大炮一响，黄金万两”的铁定律再度显现。伴随美伊紧张局势再升级，周一亚市早盘国际金价一跃突破1590美元/盎司关键点，成功创下近7年新高。

　　截至1月8日17点11分，CBOT10年期美债期货主力合约ZNH0冲高回落、小幅上行，报129.328，涨幅0.08%，成交量111.3万。国际衍生品智库分析师表示：1月8日凌晨伊朗袭击美军驻伊拉克空军基地，冲突升级，引发投资者对地缘政治不确定性担忧迅速上升，事件发生后，十年期美债急剧拉升，但期价维持高位持续性不长，日内回落幅度较大。目前市场上对美国和伊朗局势的看法不同，但从市场行为来看，十年期美债短暂拉升后迅速回落表明突发性事件对十年期美债期价的影响持续性有限，市场或认可美国和伊朗冲突难以全面升级，十年期美债期价终将回归基本面。晚间即将公布美国12月ADP就业人数，若经济数据超预期，十年期美债或小幅下行，反之，预计十年期主力合约ZNH0大概率在区间129.100-129.600内震荡运行。

　　 　　岁末年初金价开启上涨模式，从去年12月中旬以来，金价开启上涨模式，纽约国际金价每盎司自1465美元涨至1530美元附近，累计上涨65美元，涨幅4.4%左右。业内人士认为，在美股与美元强势的背景下，金价能够上行得益于假日效应显现，不过突发的美伊冲突升级，让金价走势增添了一丝不确定性。

　　周一（1月6日）亚市盘初，国际现货黄金价格跳涨至近六年高位1588.13美元，现交投于1569美元附近。

　　上周，全球市场主要被美伊冲突主导。受此消息影响，1月3日国际油价直线拉升，美油、布油盘中涨超4%。当日现货黄金上破1540美元/盎司，为2019年9月5日以来首次，日内涨0.79%；COMEX黄金收1.77%。

　　第一黄金网1月6日讯 上周五，受中东地区紧张地缘局势影响，贵金属市场迎来了喷薄的行情，涨势十分惊人。